# NSPS 周K线量化交易系统 — Product Management

> Version: 1.0
> Created: 2026-07-30
> Status: Draft
> PM: Hao + Alca

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## 一、产品定位

| 维度 | 描述 |
|------|------|
| **产品名** | NSPS Weekly Trading System (周K线量化交易系统) |
| **定位** | 独立模块，低频、高纪律、概率驱动的交易系统 |
| **目标用户** | Hao（个人量化交易） |
| **核心理念** | 预测是幻觉，概率是数学 |
| **与NSPS关系** | 独立模块，不影响现有日K线系统 |

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## 二、核心指标 (KPIs)

### 2.1 系统指标
| 指标 | 目标 | 说明 |
|------|------|------|
| 周线覆盖率 | 100% | 全市场股票每周分析一次 |
| 观察名单更新 | 每周日 | 自动更新候选股 |
| 交易频率 | ≤2次/周 | 耐心等待高概率机会 |
| 系统运行时间 | <5分钟/周 | 周分析+决策+记录 |

### 2.2 交易指标
| 指标 | 目标 | 说明 |
|------|------|------|
| 胜率 | >50% | 历史形态回测胜率 |
| 盈亏比 | >2:1 | 平均盈利/平均亏损 |
| 期望值 | >0 | E = 胜率×盈利 - (1-胜率)×亏损 |
| 最大回撤 | <10% | 单笔≤1%，总仓位≤10% |
| 夏普比率 | >1.5 | 风险调整后收益 |

### 2.3 风控指标
| 指标 | 硬限制 | 说明 |
|------|--------|------|
| 单笔风险 | ≤1%总资金 | 铁律，不可突破 |
| 总仓位 | ≤50% | 半仓上限 |
| 单日亏损 | ≤3% | 触发熔断 |
| 连续亏损 | ≤3笔 | 暂停交易，重新评估 |

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## 三、版本规划

### V1.0 — 基础框架（本周）
- [x] FEATURE_DESIGN.md
- [x] FUNCTION_SPECIFICATION.md
- [x] PRODUCT_MANAGEMENT.md
- [x] TESTING_PLAN.md
- [ ] weekly_kline_layer.py — 周K线分析
- [ ] probability_engine.py — 概率决策
- [ ] patient_trading_system.py — 耐心交易
- [ ] 单元测试通过

### V1.1 — 数据验证（下周）
- [ ] 用1300万行历史数据回测
- [ ] 验证各形态历史胜率
- [ ] 调优参数
- [ ] Paper Trading模拟

### V1.2 — CLFA闭环（第3周）
- [ ] clfa_strategy_loop.py
- [ ] 自动策略参数调整
- [ ] 每周复盘报告
- [ ] Dashboard集成

### V2.0 — 实盘（第4周+）
- [ ] 小资金实盘测试
- [ ] 真实盈亏记录
- [ ] 持续优化

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## 四、风险管理策略

### 4.1 三层防线
```
第1层：单笔止损（-5%~-10%）
  ↓ 触发 → 无条件退出
第2层：日亏损限制（-3%）
  ↓ 触发 → 当日停止交易
第3层：总回撤限制（-10%）
  ↓ 触发 → 暂停系统，全面复盘
```

### 4.2 熔断机制
| 条件 | 动作 |
|------|------|
| 单笔亏损>1%总资金 | 立即止损 |
| 日亏损>3% | 当日停止 |
| 连续3笔亏损 | 暂停1周，重新评估 |
| 周亏损>5% | 暂停2周，全面复盘 |
| 月亏损>10% | 暂停1月，系统重构 |

### 4.3 黑名单
- 永远不在亏损头寸上加仓
- 永远不追涨已涨>20%的股票
- 永远不交易RS排名后50%的股票
- 永远不在恐慌市开新仓

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## 五、操作流程

### 5.1 每周流程
```
周日 (30分钟)
├── 1. 运行周K线分析 (10min)
│   └── 全市场扫描 → 形态+指标+波浪+RS
├── 2. 更新观察名单 (5min)
│   └── A+B+C筛选 → 新候选加入
├── 3. 检查触发条件 (5min)
│   └── 观察名单中的股票是否满足3/5条件
├── 4. 执行交易 (如有) (5min)
│   └── 计算仓位 → 设定止损 → 下单
└── 5. 复盘上周 (5min)
    └── 记录盈亏 → 更新参数

每日 (5分钟)
├── 检查持仓是否触及止损
├── 检查是否有加仓机会
└── 记录当日状态
```

### 5.2 决策树
```
观察名单中的股票
  │
  ├─ 满足3/5触发条件？
  │   ├─ YES → 计算期望值
  │   │   ├─ E > 0 且 盈亏比 > 2:1 → 执行交易
  │   │   └─ E ≤ 0 或 盈亏比 ≤ 2:1 → 继续等待
  │   └─ NO → 继续观察
  │
  ├─ 已持仓？
  │   ├─ 周线趋势完好 → 持有
  │   ├─ 盈利+回调到MA10 → 考虑加仓
  │   ├─ 触及止损 → 无条件退出
  │   └─ 亏损 → 绝不加仓
  │
  └─ 无操作？
      └─ 正常，耐心等待
```

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## 六、参考大师

| 大师 | 核心方法 | 我们的实现 |
|------|----------|-----------|
| 威廉奥奈尔 | CANSLIM + RS排名 | F2.5 RS + F3.1量化筛选 |
| 马克米勒维尼 | 周线趋势跟踪 | F1 周K线分析 |
| 尼古拉斯达瓦斯 | 箱体突破+止损 | F1.4支撑阻力 + F2.4风险预算 |
| 拉尔夫文斯 | 凯利公式 | F2.3凯利公式 |
| 范萨普 | 期望值+头寸管理 | F2.2期望值 + F2.4风险预算 |

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## 七、成功标准

### 短期（1个月）
- [ ] 系统稳定运行
- [ ] Paper Trading胜率>50%
- [ ] 盈亏比>2:1

### 中期（3个月）
- [ ] 累计收益>10%
- [ ] 最大回撤<10%
- [ ] 夏普比率>1.5

### 长期（1年）
- [ ] 年化收益>30%
- [ ] 最大回撤<15%
- [ ] 系统完全自动化

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*Last updated: 2026-07-30 14:52 PT*